123本港台最快开奖,香港王中王www377792
当前位置 主页 > 科技前沿 >

泰达宏利淘利债券型证券投资基金2016年第4季度报告

2022-07-30 12:41   编辑:admin   人气: 次   评论(

  基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2016年10月1日至2016年12月31日。 基金产品概况 基金简称 泰达淘利债券  交易代码 000319  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年8月6日  报告期末基金份额总额 4,935,729,116.29份  投资目标 在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施,通过积极主动的管理,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。  业绩比较基准 中债总财富总指数。  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。  基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 泰达淘利债券A 泰达淘利债券B  下属分级基金的交易代码 000319 000320  报告期末下属分级基金的份额总额 4,934,455,662.30份 1,273,453.99份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)   泰达淘利债券A 泰达淘利债券B  1.本期已实现收益 12,909,234.22 124,027.66  2.本期利润 -39,487,329.58 85,242.39  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0099 0.0049  4.期末基金资产净值 5,964,911,557.81 1,533,024.20  5.期末基金份额净值 1.209 1.204  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达淘利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.41% 0.07% -1.94% 0.20% 1.53% -0.13%  泰达淘利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.50% 0.07% -1.94% 0.20% 1.44% -0.13%  本基金的业绩比较基准:中债总财富总指数 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    丁宇佳 本基金基金经理 2015年6月16日 - 8 理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了19次。19次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,补库存和消费推动美国经济继续改善,特朗普“减税+基建”的财政刺激新政主张推升通胀预期,美联储如期加息25个基点,前瞻指引隐含2017年加息三次,超出市场预期,引发各国债券收益率大幅反弹。欧元区经济复苏脆弱,欧央行延续QE,银行业危机凸显,意大利宪政公投失败,动荡加剧,市场不确定性担忧压制欧元表现。在适度扩大总需求和供给侧结构性改革政策措施的综合作用下,国内经济运行总体保持稳定,主要经济指标有所改善。具体来看,居民消费整体增速稳定,消费升级趋势凸显;工业生产平稳增长,盈利有所改善;固定资产投资方面,民间投资回暖;物价水平整体小幅回升。 进入四季度,受到汇率贬值、货币政策继续以短补长、维持中性,资金面紧张、中城建付息违约、大机床交叉违约、博源控股等信用事件引发信用违约担忧上行等因素影响,债券市场步入调整。到了11月份,货币利率和同业存单利率持续上行,银行收紧委外额度、赎回货币基金,叠加机构本身止盈止损操作,加剧了资金面波动,债市加速下跌。12月份中旬,中央经济工作会议关于货币政策的表述,令市场预期收紧;监管层去杠杆持续推进,临近年末资金面愈发紧张,当市场曝出多家机构卷入代持违约的传闻,促发脆弱的债市情绪决堤,市场出现恐慌性抛售,债市巨幅调整,12月第三周更是两度上演“股债汇三杀”的惨剧,期间5年、10年期国债期货合约创下上市以来最大跌幅。随着监管层协调解决代持事件,央行加大流动性投放力度,市场恐慌情绪得到安抚,债市进入震荡格局。经过本次调整,10年国债、国开债收益率较年内低点分别攀升约50bp、70bp,恐慌有待真正消解,债市也需要一定的修复。 受债市流动性外溢压力、保监会加强险资投资股市监管、大股东解禁套现规模增加、新股发行提速、市场量能低迷等影响,四季度股指未能突破3300点压力位,市场整体呈现震荡走势,行情分化。 报告期内,我们充分考虑到经济基本面虽短期企稳,但汇率贬值压力仍存,货币政策维持紧平衡状态,跨年流动性趋紧,资金成本上升,年末债券供给缩量等多空因素,延续了中短久期策略,持续对持仓结构进行调整、优化,维持最低债券仓位,并积极参与可转债申购,在保证组合流动性、安全性的基础上,一定程度上避免了债市巨幅调整对组合收益的吞噬。 报告期内基金的业绩表现 淘利A 截止报告期末,本基金份额净值为1.209元,本报告期份额净值增长率为-0.41%,同期业绩比较基准增长率为-1.94%。 淘利B 截止报告期末,本基金份额净值为1.204元,本报告期份额净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准增长率为-1.94%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 5,028,545,849.00 81.49   其中:债券 5,008,409,849.00 81.16   资产支持证券 20,136,000.00 0.33  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 962,002,723.00 15.59   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 118,840,030.58 1.93  8 其他资产 61,566,522.01 1.00  9 合计 6,170,955,124.59 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 827,905,000.00 13.88   其中:政策性金融债 827,905,000.00 13.88  4 企业债券 472,264,209.60 7.92  5 企业短期融资券 2,691,411,000.00 45.11  6 中期票据 990,810,000.00 16.61  7 可转债(可交换债) 26,019,639.40 0.44  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 5,008,409,849.00 83.94   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 011611010 16大唐集SCP010 3,200,000 318,272,000.00 5.33  2 011699685 16中建材SCP004 2,000,000 200,860,000.00 3.37  3 011698300 16鲁商SCP007 2,000,000 199,500,000.00 3.34  4 011698709 16现代投资SCP002 1,500,000 149,310,000.00 2.50  5 011698725 16国电SCP006 1,500,000 149,250,000.00 2.50   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1689246 16上和1A1 400,000 20,136,000.00 0.34  注:上述资产支持证券明细为本基金报告期末持有的全部资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 22,376.44  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 61,543,609.66  5 应收申购款 535.91  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 61,566,522.01   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 113009 广汽转债 7,896,160.00 0.13  2 110035 白云转债 851,990.40 0.01   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰达淘利债券A 泰达淘利债券B  报告期期初基金份额总额 262,678,973.14 33,642,240.08  报告期期间基金总申购份额 4,932,639,924.08 16,540,135.11  减:报告期期间基金总赎回份额 260,863,234.92 48,908,921.20  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 4,934,455,662.30 1,273,453.99   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利淘利债券型证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利淘利债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利淘利债券型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址()查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2017年1月20日

财经资讯      汽车资讯      热透新闻      女性生活      时尚新闻      健康新闻      娱乐新闻      军事新闻      教育新闻      社会新闻     

Power by DedeCms